视讯！上海金ETF: 天弘上海金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告
天弘上海金交易型开放式证券投资基金
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
【资料图】
报告送出日期:2023年01月28日
天弘上海金交易型开放式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上海金ETF
场内简称 上海金ETF
基金主代码 159830
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021年07月06日
报告期末基金份额总额 12,109,209.00份
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟
投资目标
踪误差最小化。
本基金投资策略包括：黄金现货合约投资策略、
投资策略
债券投资策略、资产支持证券投资策略。
上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准
业绩比较基准
价收益率
本基金追踪上海黄金交易所上海金集中定价合
风险收益特征 约午盘基准价表现，具有与上海黄金交易所上
海金集中定价合约相似的风险收益特征。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
天弘上海金交易型开放式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日）
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 4.85% 0.53% 5.29% 0.53% -0.44% 0.00%
过去六个月 3.70% 0.57% 4.69% 0.57% -0.99% 0.00%
过去一年 7.59% 0.71% 9.75% 0.71% -2.16% 0.00%
自基金合同
生效日起至 5.01% 0.69% 10.34% 0.70% -5.33% -0.01%
今
动的比较
天弘上海金交易型开放式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
注：1、本基金合同于2021年07月06日生效。
的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2021年07月06日至2022年
§4 管理人报告
任本基金的基
金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职 离任 业年限
日期 日期
本基金 2021 男，数学硕士。历任中国中投证券有
沙川 基金经 年07 - 11年 限责任公司量化分析师。2013年9月加
理 月 盟本公司，历任金融工程研究员。
女，金融学硕士。2011年7月加盟本公
本基金 2021
司，历任交易员、交易主管，从事交
陈瑶 基金经 年07 - 11年
易管理、程序化交易策略、基差交易
理 月
策略、融资融券交易策略等研究工作。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
天弘上海金交易型开放式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到
公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程
序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投
资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
本基金在2022年4季度按照基金合同约定将基金资产投资于上海黄金交易所实物黄
金合约，从而力争实现对黄金价格的紧密跟踪。
期间基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。日均
跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金仓位相对基准的偏离，以及为了满足基金资产的流动
性需求，而持有的AU(T+D)合约相对上海金价格涨幅的偏离。
截至2022年12月31日，本基金份额净值为3.9468元，本报告期份额净值增长率
天弘上海金交易型开放式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
满200人。
§5 投资组合报告
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入
- -
返售金融资产
银行存款和结算备付金合
计
本基金本报告期末未持有指数投资股票。
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
细
本基金本报告期末未持有股票。
天弘上海金交易型开放式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
序 占基金资产净
贵金属代码 贵金属名称 数量（克） 公允价值（元）
号 值比例(%)
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
之备选股票库的情况。
序号 名称 金额(元)
天弘上海金交易型开放式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 13,609,209.00
报告期期间基金总申购份额 1,800,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 3,300,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
报告期期末基金份额总额 12,109,209.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
天弘上海金交易型开放式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
§8 影响投资者决策的其他重要信息
报告期末持有基金情
报告期内持有基金份额变化情况
况
投 持有基金
资 份额比例
者 序 达到或者
类 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
号 超过20%
别
的时间区
间
机 20221130
构 20221001-
联 20221001-
接 20221009, 2,958,18 397,400.0 228,000.0 3,127,58
基 20221014- 0.00 0 0 0.00
金 20221231
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资
者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此
可能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认
的风险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产
以应对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风
险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项
进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其
赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等风险。
天弘上海金交易型开放式证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
注：1、申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份
额。
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二三年一月二十八日
第 10 页
查看原文公告
